在实现维纳滤波器和预测器的时候，需要计算数据的自相关矩阵的逆。但是当数据量比较大的时候，计算矩阵的逆花费的代价比较大，所以需要使用Levinson-Durbin算法来实现系数的求解。

一、数据模型

k阶前项维纳预测器：

对上述模型进行一下调整，可以得到

所以a(0)=1，。

注意：在Levinson-Durbin算法中，求解的是a(i)，不是w(i)。

二、Levinson-Durbin迭代算法的实现步骤

以下是迭代算法的步骤，其中m是预测器的阶数。

1.

2.

3.

4.

初始值：

其中r(i)是数据的自相关矩阵。